mock里的两道题。请大家帮我看看。拜托~

 Asset   Weight (%)  Expected Return    Expected Standard Deviation

X                 75                 11%                    5%

Y                 25                 7%                        4%

If the correlation of returns for the two assets equals 0.75, and the risk-free interest rate 1 percent, then the expected standard deviation of the portfolio is closest to:

A. 3.07%.
B. 4.23%.
C. 4.55%.

答案选的是C。我觉得不对啊。大家能帮我看看吗？

An analyst collected the following data for an asset:
Possible Rate of Return (Percent)　　　Probability
-10%　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.20
-5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.30
10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.40
25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.10
The variance of returns for the asset are closest to:
A. 121.
B. 188.
C. 213.

这道题也是。我看了他的解法和ｎｏｔｅｓ上的不一样啊。