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minminmin

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tT
发表于 2010-5-30 16:41 | 只看该作者

lv 3, effective beta的意思是什么？

effective, return, mkt
 

Effective beta的意思，是不是就是hedged return与mkt return的比？见2010年mock 第43题

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bigboylht

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发表于 2010-5-31 00:57 | 只看该作者

对的。

初始你hedge时有个目标beta,但是市场实际波动造成的效果，可能和原先的目标有差异，就需要算一下hedged过的组合return和maket retun的关系，相除就可以了。

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