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spotdog101

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tT
发表于 2010-6-7 09:19 | 只看该作者

[讨论]L3三个组合的information ratio怎么算啊？

投资, return, error

昨天题目里，1个被动投资加2个主动投资，求组合后的information ratio

active return=w1*return1+w2*return2+w3*return3 (其中return1=0)

tracking error=(w1*tracking error1)^2+(w2*tracking error2)^2+(w3*tracking error2)^2,然后再开根号 （其中tracking error1=0）

是这么做吗？大家选哪个？谢谢！

 

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bono226

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发表于 2010-6-7 09:33 | 只看该作者

我是这么干的，选c

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takingcfa

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发表于 2010-6-7 12:33 | 只看该作者

 

[此贴子已经被作者于2010-6-8 11:11:58编辑过]

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sunjuice7

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发表于 2010-6-7 14:25 | 只看该作者
同解

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auar

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发表于 2010-6-7 17:35 | 只看该作者

对，0.75，这是最后一道题，刻骨铭心啊:-)

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leonwang86

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发表于 2010-6-7 23:25 | 只看该作者
大陆有这道题吗？

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gzduck

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发表于 2010-6-9 23:40 | 只看该作者
有。0.75

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