28题， 关于risk budgets，之前觉得A和C都可以，关于选项A，特意翻了教材，PAGE 261,书上给的是FX 和FIXED INCOME的例子，261页第2行还明明有说 "the allocated daily VARs for the two business areas are the same, so each area has the same risk budget" 为什么同样的情形到了SAMPLE里，就不对了呢？
这道题还是觉得很奇怪，因为考题和书上的案例几乎就是一样的，只不过用fx代替了equity。没有什么地方暗示FX和fixed income的风险度就是一样的啊，所以即使用relative也解释不通。还有书上后面的那个例子（也在261页），如果放弃FX都配置到fixed income ，那么VAR也就变了，怎么会还是10m呢？
发表于 2011-5-27 07:18
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