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ytw_2006

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tT
发表于 2011-5-28 17:39 | 只看该作者

2011Sample v2第28题

答案, 的

请教：

答案中up move的概率算的对吗？

只有60天，分子上的R应该是3%*60/365吧

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moke0407

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发表于 2011-5-28 18:14 | 只看该作者

应该不要吧。我理解你的意思，但是书上所有的习题都没有说算多少天的OPTION，只是说算OPTION价格，所以我觉得不要考虑60天了。

今年的SAMPLE真悲剧，很多错。。。

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ytw_2006

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发表于 2011-5-28 20:27 | 只看该作者

谢谢！

可能。出题不严密，这样就有套利机会了。

我做了Sample也很悲剧。

[此贴子已经被作者于2011-5-28 20:27:38编辑过]

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dateki

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发表于 2011-5-28 21:57 | 只看该作者

我觉得是出题不严密。他的本意是二叉树下一期就是下一年的，再用1年期利率折现回来

但是没有考虑到60天option就到期了，用1年后的股票价格作为定价依据是不是有点问题。。。

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riskboy

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发表于 2011-5-31 00:50 | 只看该作者
分母1.03，我觉得有问题，应该是1.03^1/6

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