首页 | 学习中心 | 注册 登录
返回列表 发帖
xiyue1023

Rank: 1

UID
203517 
帖子
22 
主题
3 
注册时间
2011-2-15 
最后登录
2012-8-7 
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2011-6-1 16:23 | 只看该作者

[讨论]2010 L3 MOCK 43

信息, 2010
 就是关于EFFECTIVE BETA的问题。答案中，在求RETURN ON FUTURES 时，有乘以 25，应该是NUMBER OF CONTRACTS, 但是，这道题完全没有给出NASDAQ 100 FUTURES的BETA,我暂且用的1代替，算出了事24点几，只是想确认，是我漏看了信息吗，还是像这种没有给FUTURE BETA的都按照1来算？

谢谢！

FALSE ALARM， 刚才看了一遍题，明明给出了25 DECEMBER....我给当成日期了

[此贴子已经被作者于2011-6-1 16:49:08编辑过]

收藏 分享

jellyfsh_1

Rank: 1

UID
20371 
帖子
106 
主题
9 
注册时间
2006-2-11 
最后登录
2011-8-19 
2#
发表于 2011-6-1 16:58 | 只看该作者
25 题中是给除了的。“allison sold 25 december nasdaq ..."
future 的beta 绝对不是按1来算的。

计算中根本不用知道future 的beta. effective beta = gain or loss of (equity + future)/gain or loss of market

你可以参考curriculum reading 41 example 3 and practice problem 1.

TOP

xiyue1023

Rank: 1

UID
203517 
帖子
22 
主题
3 
注册时间
2011-2-15 
最后登录
2012-8-7 
3#
发表于 2011-6-2 01:24 | 只看该作者
 呵呵，谢谢楼上的，我是看到25 DECEMBER就直接想成日期了

TOP

返回列表