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youyoustar

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tT
发表于 2011-6-2 20:36 | 只看该作者

关于multifactor model 的intercept，sample 2 第32题

factor, model
notes上讲只有macroeconomic factor model的intercept是APT算出的E(R)，而fundamental model的intercept不是，但sample2 32题解释却说都算是，怎么回事呢？
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ciscogeek

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发表于 2011-6-2 20:49 | 只看该作者
同問，其他兩個選項更不靠譜。

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essencnz

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发表于 2011-6-2 20:55 | 只看该作者
Multifactor models（macroeconomic,ffm,brr-model)的intercept都是从APT来的。

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冰雨自由

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发表于 2011-6-2 21:20 | 只看该作者

我怎么记得有一道题目专门考过 fundamental model的intercept只是一个statistical的数据，没有意义的~~

 

混了混了~~

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