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注金证

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tT
发表于 2011-6-3 13:35 | 只看该作者

[讨论]l２2010 mock morning q18 yiele curve

2010, morning
maturity（years）２。  5。    10。  20。
yield curve。    1%。  .75%。.5%。 .25%

为什么说这是 flattening curve？
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CoolKane

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发表于 2011-6-3 22:37 | 只看该作者

楼主数据是否有错。。。

 

5年的yeild比10年的和20年的高出这么离谱！？

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注金证

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发表于 2011-6-3 22:48 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用CoolKane在2011-6-3 22:37:00的发言：

楼主数据是否有错。。。

 

5年的yeild比10年的和20年的高出这么离谱！？

.75-.5=.25 楼上的，只是高出.25% 我数据没错

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CoolKane

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发表于 2011-6-4 00:58 | 只看该作者

哦，没看到小数点。不过这样的利率分布比较罕见，远期的利率居然比短期的要越来越小。。

 

不过flattened curve也勉强说得过去，因为对立的steepened curve的话是更加的向上陡峭（远期利率比短期利率要陡增）。

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yidiyuehan

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发表于 2011-6-4 13:33 | 只看该作者
flattened curve 就是向下的，所以时间越长，利率越低了。

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rachel_

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发表于 2011-6-4 16:07 | 只看该作者

1%。 .75%。.5%。 .25%

这一行要和表格最后一行相乘，把curve的角度拉平了

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dateki

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发表于 2011-6-4 22:11 | 只看该作者
收益率曲线的斜率变小就是这样的

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