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itokinblue

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tT
发表于 2011-6-4 11:01 | 只看该作者

[讨论]L3 再问一个performance evaluation market allocation的问题

书, allocation, market, money, local
书V5 P244 最上面的那个例题 market allocation = (portfolio weight - benchmark weight) * 后面这个是什么 怎么不是对应的I_j（index % in local money） 却是（20-10）?? 谢谢了！
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lizihongle

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发表于 2011-6-4 12:11 | 只看该作者

这是使用的是公式是微观归因里的，与pure sector一样的，（wP-wB）*（rBj-rB），这里的各sector就是market

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ethanshe

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发表于 2011-6-4 12:40 | 只看该作者
 market allocation和pure sector还是不一样的，结果也会有差别，两者前半部分相同，后半部分还是相差很大。

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