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towardsutopia21

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tT
发表于 2011-7-11 18:44 | 只看该作者

Implied forward rates

forward
s1- 10%
s2 - 11%
s3- 12%

base on this data, the 2- year forward rate on eyear from now is closest to?
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homie

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发表于 2011-7-11 18:44 | 只看该作者
Solve for x (I'm too lazy):

1.10*x^2 = 1.12^3

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marsilni

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发表于 2011-7-11 18:44 | 只看该作者
i thought the forumla is:


(1 + 1f2) = (1+s1) + (1 + S2) ^2

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pacmandefense

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发表于 2011-7-11 18:44 | 只看该作者
The answer is [ (1.12)^3 / (1.1) ] ^ (1/2) = 1.13

So 2f1 = 13%.

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siavosh

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发表于 2011-7-11 18:44 | 只看该作者
Approximately (12x3 - 10)/2 = 13 8)

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