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dandman

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tT
发表于 2011-7-13 14:30 | 只看该作者

Interest Rate Option

difference, between
What's the difference between a IR Cap and IR call?
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needhelp1700

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发表于 2011-7-13 14:30 | 只看该作者
nothing, they are one in the same

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CPATrader

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发表于 2011-7-13 14:30 | 只看该作者
thanks, so just to be thorough, they are priced the same way?

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jarobi04

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发表于 2011-7-13 14:30 | 只看该作者
essentially yes: (IR Rate - Cap/Call Rate)(n/360)(notional amount)

(Floor/Put Rate - IR Rate)(n/360)(notional)

**with caplets and floorlets, since they pay in arrears, discount the above results by (1+rate)

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Kapie

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发表于 2011-7-13 14:30 | 只看该作者
Thanks a lot, any nice explanation for my question on Eurodollar Futures?

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yospaghetti

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发表于 2011-7-13 14:31 | 只看该作者
can u post it here, i dont see it

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