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LPoulin133

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tT
发表于 2011-7-13 14:58 | 只看该作者

Swap Duration

payments, receives, enter, fixed
Easy one folks.

You enter fixed payer swap that receives semiannual payments. Assume that the fixed side has a duration of 3.

The duration of the swap to you is.

A) 2.75
B) -2.75
c) 2.5
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NakedPuts00

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发表于 2011-7-13 14:58 | 只看该作者
B

3 out, .25 in, = 2.75 out

neg 2.75

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former

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发表于 2011-7-13 14:59 | 只看该作者
B

(Assuming this is a plain-vanilla swamp, and you are receiving floating @ .25 duration)

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Valores

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发表于 2011-7-13 14:59 | 只看该作者
B

NO EXCUSES

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