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xiaoxiao80

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tT
发表于 2006-10-19 09:59 | 只看该作者

一道QM的课后习题

表

胡老师：

请问一下在NOTE 1里面P221的第30道题目为什么是F(2),然后查表的时候是用1.3呢？

谢谢

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胡老师

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发表于 2006-10-19 11:11 | 只看该作者
这个题目很有疑义，首先是假设正态分布，sfratio=（平均收益率－2）/标准差（＝1.3,现在题目问的是组合的收益率小于2％的概率是多少，那么应该转化到（2-平均收益率）/标准差（转化到标准正态分布），（2-平均收益率）/标准差是sfratio的相反数，所以是-1.3 ，查对应的正态分布-1.3就可以了。
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