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studyn

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tT
发表于 2012-6-15 10:32 | 只看该作者

在线求助：各位大大看看这道题

increase, 在线求助, price, trade
Share of ABC trade at USD 100, The probability of the price increase by USD10 is 30%, the probability of the price deacrease by USD10 is 70%. What are the mean and Standard deviation of the price after 2 days if price changes consecutive days are independent?

A. mean=70 SD=11.32
B. mean=70 SD=12.96
C. mean=92 SD=11.32
D. mean=92 SD=12.96


我根据Binomial :
                       121
          110
100                100
           90
                        81

121*30%+100*70%=106.3
100*30%+81*70%=86.7

106.3*30%+86.7*70%= 92.58

所以mean应该是c 或 d, 不知到这样对不对。 另外怎么算SD?
在线求助，谢谢
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bcp901

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2#
发表于 2012-6-15 10:32 | 只看该作者
第三层的树应该是120、100、80，因为题意中变化的是数值而不是比例。计算均值和标准差就是一般的方法。

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Zesty

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发表于 2012-6-15 10:32 | 只看该作者
2# a19840
谢谢这位大大， 明白怎么算mean, 请略微详细一点解答SD怎么算，我算的和答案不一样。

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bpdulog

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发表于 2012-6-15 10:32 | 只看该作者
[quote]lee2002_0 发表于 2010-11-16 21:03
楼主想得太复杂了，这题看起来要考binomial tree，实际上考的是数量分析中关于均值和标准差的计算。

                       120(出现的概率为30%*30%)
          110
100                100(出现的概率为2*30%*70%，乘2是因为存在两种情况：先涨后跌，先跌后涨)
           90
                        80(出现的概率为70%*70%)

所以mean=120*30%*30%+100*2*30%*70%+80*70%*70%=92

       SD=[根号下：（120-92）平方*30%*30%+（100-92）平方*2*30%*70%+（80-92）平方*70%*70%]=12.96

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AnalystForum

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发表于 2012-6-15 10:32 | 只看该作者
4# yhyhyyh
明白了， 谢楼上2位大大指导。

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