首页 | 学习中心 | 注册 登录
返回列表 发帖
lalamei

Rank: 1

UID
418484 
帖子
80 
主题
37 
注册时间
2009-6-13 
最后登录
2009-7-28 
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2009-6-13 11:16 | 只看该作者

[ 2009 FRM Sample Exam ] Investment Management Q1

Investment, monthly, annual, error
 

1. If the annual tracking error of a CAN 25 billion portfolio is 12%, assuming daily prices are independent, what is the monthly tracking error?

1.00%

2.89%

3.46%

4.52%

收藏 分享

lalamei

Rank: 1

UID
418484 
帖子
80 
主题
37 
注册时间
2009-6-13 
最后登录
2009-7-28 
2#
发表于 2009-6-13 11:16 | 只看该作者
 

Correct answer is C

A is incorrect. (0.01 = 0.12 / 12)fficeffice" />

B is incorrect. (0.0289 = 0.12^0.5 / 12)

C is correct. Monthly tracking error * √12 = Annual tracking error. Monthly tracking error = 12%/√12 = 3.46%

D is incorrect.

TOP

binsi

Rank: 1

UID
419111 
帖子
203 
主题
40 
注册时间
2009-7-11 
最后登录
2010-3-29 
3#
发表于 2009-8-1 16:17 | 只看该作者

顶

TOP

xiaodouding

Rank: 1

UID
419650 
帖子
99 
主题
20 
注册时间
2009-8-5 
最后登录
2010-4-13 
4#
发表于 2009-8-29 14:43 | 只看该作者
学习一下

TOP

longfeng

Rank: 1

UID
419098 
帖子
95 
主题
16 
注册时间
2009-7-11 
最后登录
2009-12-23 
5#
发表于 2009-9-5 15:07 | 只看该作者
[em67]

TOP

dobino

Rank: 1

UID
420016 
帖子
45 
主题
5 
注册时间
2009-8-21 
最后登录
2009-12-11 
6#
发表于 2009-11-5 15:16 | 只看该作者
[em219]

TOP

kalinna

Rank: 1

UID
419103 
帖子
103 
主题
14 
注册时间
2009-7-11 
最后登录
2009-12-25 
7#
发表于 2009-12-23 17:03 | 只看该作者

顶

[此贴子已经被作者于2009-12-23 17:03:02编辑过]

TOP

返回列表