衡量全球金融市场风险的十大指标

1.    伦敦同业银行拆借利率（LIBOR），是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率，也是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率。

2.    纽约资金利率（NYFR），可看作Libor的修正与补充。

3.    隔夜指数掉期（OIS），衡量市场对于中央银行利率预期的指标。

4.    LIBOR-OIS利差，LIBOR利率与OIS利率之差，反映全球银行体系的信贷压力，息差扩大被视为银行间拆借的意愿下滑。

5.    TED利差（TED Spread），美国3个月期国债的利率与3个月期LIBOR利率的差值。TED利率上升，说明市场资金趋紧，银行间借贷成本提高，也连带提高企业及个人的借贷成本，代表信用状况紧缩。

6.    国家主权CDS，价格下降，说明政府债券的违约风险下降，同时意味着主权债权信用质量上升。

7.    人民币NDF（无本金交割远期汇率），反映国际社会对未来人民币汇率变化的预期。

8.    美元指数，美元对欧元、日元、英镑、加元、澳元及瑞士法郎等六种主要货币汇率变化的加权平均值。该指数衡量美元的强弱程度，考虑到美元的全球储备货币地位，该指标同时是全球避险情绪指标。

9.    黄金价格，市场动荡时，为当前货币体系之避险指标。

10.VIX指数，以标普500指数（S & P 500）选择权的隐含波动率计算得来，该指数广泛用于反映投资者对后市的恐慌程度。