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ondesert

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tT
发表于 2007-9-17 14:15 | 只看该作者

请教老师一道SWAP的题目

题, 是
在NOTES 第5本的 第 187页 ，第8题， 关于CURRENCY SWAP的，这个为什么是A，不是很理解，能帮忙解释下吗，谢谢
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胡老师

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发表于 2007-9-17 18:59 | 只看该作者

货币互换的利率是基于年初的，所以这里浮动利率是用第一年年末的，而实际的支付是在第二年年末。实际上金额是在年初确定，支付是在年末发生。浮动利率第一年年末是6%，名义本金乘以这个利率就可以了。而固定支付是不变的，以初始的固定利率计算。

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ondesert

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发表于 2007-9-18 00:38 | 只看该作者

哦，知道了，谢谢：）

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