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2011版《证券交易》第43页，在更新深交所最新交易规则的同时，延用了2010年的例题，关于沪、深交所如何通过集合竞价产生开盘价。但由于深交所交易规则修订明确规定：“
交易系统在实现上述规则时，如果存在两个以上价格同时符合（一）、（二）、（三）条件，还增加了对这些价位上买累积量和卖累积量的判断，以保证成交价的公平性。这些判断条件有：
（1）取在该价格以上的买入申报累计数量与在该价格以下的卖出申报累计数量之差最小的价格为成交价；
（2）买卖申报累计数量之差仍存在相等情况的，开盘集合竞价时取最接近即时行情显示的前收盘价为成交价，盘中、收盘集合竞价时取最接近最近成交价的价格为成交价。”
而10.2元的价格，恰好可以满足（1）的交易规则要求，因此我理解，深交所应该以10.2元开盘，而不是接近前收盘价；例题应该有误。
不知对否？ |
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发表于 2013-1-23 13:24
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