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EastCoastJ

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tT
发表于 2013-8-19 11:40 | 只看该作者

权益投资组合的问题

投资组合, 经理
在选择投资组合经理的策略中有一个completeness fund approach，原版书也就一段话带过，说得不是很清楚，不知道是怎样安排这种策略的，老师能大概讲讲吗？非常感谢

 

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jcole21

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发表于 2013-8-19 11:41 | 只看该作者
我在equity授课中讲的非常清楚。分配基金经理的方法有三，核心加卫星，核心是消极投资，卫星是放任基金经理自由操作。这种方法有个比较大的问题，就是因为对基金经理放任自流，所以就可能导致基金经理们追逐共同的热点，导致投资组合分散化不足，共度集中投资某些板块。

而completeness fund方法，是先对资金按板块的权重进行分配，然后让基金经理在各自的板块内灵活操作，那么就可以保证各个经理不会重叠在某些板块，能够达到更好的分散化。

第三个方法是阿尔法+beta，非常容易理解，不再赘述。

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