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tT
发表于 2013-9-26 10:05 | 只看该作者

求问 asset allocation 的resampled有效前沿是静态方法么

收益率, allocation
求问老师，如题。 请问是静态方法么？ 如果是，模拟出多期的未来收益率应该用哪期的呢？如果不是，是不是每期都要做个有效前沿呢？ 多谢哦。
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胡老师

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发表于 2013-9-26 10:20 | 只看该作者
如果要动态的考虑到未来的变化，就需要使用模特卡罗模拟的方法，动态的可以是AO的，也可以是ALM的。

由于实际使用动态管理的时候，需要使用电脑的帮助，所以考试的时候只要知道有静态和动态的定性方法就可以了。
www.cfaspace.com

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