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clearlycanadian

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tT
发表于 2013-9-26 10:35 | 只看该作者

关于corner portfolio

allocation
请问为什么在选择corner portfolio中要选择两个相邻的portfolio？
发觉真题和notes中asset allocation都选择相邻的portfolio,但不太明白其中逻辑，求老师解答，多谢！
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apf薛老师

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发表于 2013-9-26 10:50 | 只看该作者
题目会告诉我们需要达成某个预期收益比如6%，然后我们会选两个临近的corner portfolio，6%正好位于这两者之间。这其实是用了两个corner portfolio的直线连接来近似有效前沿，当然是两个corner portfolio越接近，直线模拟曲线的效果就越好。因为不方便画图，我在总复习的时候会画个图说明的。

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