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5#
发表于 2014-6-27 10:11
| 只看该作者
谢谢你给我回的这么详细，我看了，思路大致明白了，但是有几个细节还是需要再问一下：
1、"则在重设利率日，其债券的价格为其面值（此时其到期收益率＝设定的浮动利率）"
这句话是为什么？为什么到期收益率要等于设定的浮动利率呢？
2、“其未来利率未知，则其未来现金流量的现值W1＝（未知利率*面值）/未知利率＝面值”
这里所算的应该是最近一期的现金流的现值吧，但是为什么是（未知利率*面值）/未知利率，而不是（未知利率*面值）/（1+未知利率）^t 呢？
3、为什么在计算久期的时候，只考虑这个W1呢，W2为什么不考虑？
谢谢！ |
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