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spielberg

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tT
发表于 2009-2-23 20:46 | 只看该作者

[求助]关于远期利率的计算

贷款利率, 朋友

未命名.jpg


 

 

 

在一级BOOK5的第118页有关于计算2年以后的2年期贷款利率(如图), 计算过程看不太明白 前面说的都是计算一年以后的远期利率. 请会的朋友讲解一下 谢谢.

[此贴子已经被作者于2009-2-23 20:48:06编辑过]

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jessie_liu

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发表于 2009-2-23 21:51 | 只看该作者

      Since (1+S4)4= (1+S2)2*(1+2f2)2

 

      So, 2f2= [(1+S4)4/ (1+S2)2]1/2-1

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spielberg

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发表于 2009-2-24 17:40 | 只看该作者
but why  (1+S4)4= (1+S2)2*(1+2f2)2 ?

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chjsh

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发表于 2009-3-22 08:55 | 只看该作者
 refer to investment by bodie ch14, yield curve.

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jysavior

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发表于 2009-3-24 15:16 | 只看该作者
but why  (1+S4)4= (1+S2)2*(1+2f2)2 ? 

我没有复习到这里。不过看公式，这是finance里term structure of interest rate 的问题。其实并不复杂，lz你不需要理解推理过程，只要知道这样的公式存在即可。
类似的公式还有
(1+S4)4= (1+S3)^3*(1+3f4)。如果教材上说的不明白，可以看一看任何一部公司财务或者金融理论的书。记住公式的形式即可，很好理解的

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