lv2 time series Analysis中的2个问题（2008 MOCK EXAM 中的题目）

v2 time series Analysis中的2个问题（LV2 2008 MOCK EXAM3 PM中的题目）

请教高手2个关于时间序列的题目。

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LV2 2008 MOCK EXAM 3PM 中的QUESTION 3 PART 1）

题目问

according to Exhibit1,2,4,was kimmel correct to add only on lagged independent variable?

could he have utilized a simple linear trend model instead of an AR model to forecast sales figures?

Adding one lag   use trend Model

A YES                   YES

B NO                     YES

C YES                   NO

D NO                    NO

答案选择D，我觉得选择C更合适些

因为从Exhibit2中的图表看LAG 7是显著的,所以有季节性的问题存在,而改正的方法不就是

add an additional independent variable,or add lag 7 independent variable to correct 吗,

那题目问 Adding one lag 应该是YES才对啊,

后面一小问,答案选择NO的原因,在答案的详细解释中好象没有说清楚,

我觉得一般会问是否用简单的线性回归还是用对数趋势模型合适(LINEAR TREND

MODEL OR LOG-LINEAR MODEL),

但题目却问SIMPLE LINEAR TREND MODEL好还是AR好,

AR不是判断平稳不平稳的吗,到底怎么以什么做为判断标准那,

问题中use trend Model大概是问简单的线性趋势模型合适吗吧,

2

LV2 2008 MOCK EXAM 3PM 中的QUESTION 3 PART 4

题目问Based on the results in Exhibit 2, Fasthorse properly calculate the t-statistic

for lag 1 autocorrelation?

题目选B NO

查了NOTE中关于SEASONALITY READING13的T的计算方法,是用自相关系数/标准差,

答案中说的标准差为1/ 59开根号=0.1302,是怎么回事,N在这里是60,相关的公式是什么?

多谢你的关注.