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jessica860704

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发表于 2009-5-26 03:39 | 只看该作者

一级Quantitative问题

return
关于dollar-weighted return的计算，见附件，谢谢！
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jessica860704

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发表于 2009-5-26 03:40 | 只看该作者
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[此贴子已经被作者于2009-5-26 3:40:45编辑过]

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chenghao1

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发表于 2009-5-26 22:10 | 只看该作者

dollar weighted 就是 money weighted, (同时也是IRR)

 

(1.23)*(1.14)*(0.67)*(1.40) = (1+R) ^(1/4)

 

找出R 就好了。

答案是 0.0709

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jessica860704

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发表于 2009-5-26 22:56 | 只看该作者
谢谢！不过您公式中的1／4次方是不是应该是4次方？是不是这题里除了initial cash flow 外没有additional的 inflow 或withdraw,所以dollar-weighted 和time weighted 算出来的值是一样的？

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chenghao1

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发表于 2009-5-26 23:08 | 只看该作者

一时心急，打错了，不好意思。改正！

 

(1.23)*(1.14)*(0.67)*(1.40) = (1+R) ^(4)

 

恩，差不多。

详细请看 http://www.investopedia.com/exam-guide/cfa-level-1/quantitative-methods/discounted-cash-flow-time-weighted-return.asp

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