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hsz1118

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tT
发表于 2009-9-6 15:39 | 只看该作者

[求助]为什么FRA等同与long a call interest option and short a put interest opt

short, option, interest

为什么FRA等同与long a call interest option and short a put interest option???

而不是说等同与short a call interest option and long a put interest option?

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胡老师

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发表于 2009-9-15 15:23 | 只看该作者
FRA实际上是个远期，既有义务也有权利，收益是对称的，而一个远期必须两个期权，call and put复制，即两者的报酬是一致的
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