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发表于 2010-5-11 10:07 | 只看该作者

level 2 currency forwad contract 计算方法在note1和note5中出现了矛盾

contract, currency, 计算方法, level, 矛盾

大家请看note1中p318，F/S=(1+Ra)/(1+Rb)

再看note5中p27，F=S*(1+Rdc)^T/(1+Rfc)^T

两处后面相应的例题也都相应的矛盾，一个是把r相应的折算成对应时间长度，例如三个月（r*0.25），另外一个是用年利率再用此方的方法把它相应转换成相应时间长度（r^0.25）。

哪个是对的呢？还是说这两个概念本来就不一样？

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发表于 2010-5-14 08:06 | 只看该作者

顶一下!

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发表于 2010-5-15 11:32 | 只看该作者

不矛盾，是一样的，注意F和S的形式，A:B=B per A。
时间要看给的是天数还是月份，计算的方法稍有差异，结果影响很小

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发表于 2010-5-15 11:35 | 只看该作者

结果应该差不多吧。

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发表于 2010-5-21 20:23 | 只看该作者

一个是单利，一个是复利

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