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发表于 2011-6-1 19:53 | 只看该作者

L2 MOCK，morning Q7 关于 term structure 表达的问题

教育, 学院, structure, morning, 出版社

mock morning q7 里 exhibit 1， days 那栏下是 45，135，225，315 为何是这么表示呢？现在时刻明明是 T=0啊。还是应该是90.180.270.360？在mock 勘误表里把exhibit 2里的90.180.270.360换成了45，135，225，315.
另外教材上term structure都使用角标的表示方法，如 L（0）180， L（30）120等，这里突然用这种表示方法，很郁闷。

急盼牛人解惑，非常感谢！

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发表于 2011-6-2 17:38 | 只看该作者

exhibit 2里的90.180.270.360因为是45天后，所以要相应都减去45天

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发表于 2011-6-2 18:15 | 只看该作者

奇了怪了，虽然这道原题很怪~但是答案给的至少是和题目一致的。现在这么一改，答案不就不对了？

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发表于 2011-6-2 18:24 | 只看该作者

答案是对的拉。只是问题里天数上的写法问题。比方说算45天后的discount factor 的时候，你需要用45/360，135/360，225/360，315/360，而不再是90/360，180/360。。。

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