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tT
发表于 2011-7-13 16:25 | 只看该作者

total return swap

return, receive
is the owner pay float or receive float?

 

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former

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发表于 2011-7-13 16:25 | 只看该作者
it could be anything -- pay fixed, receive float -- or pay float, receive float, etc -- all the combinations are possible

Essentially, you're swapping one exposure for some other exposure

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pennyless

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发表于 2011-7-13 16:25 | 只看该作者
Typically long a total return swap owns the asset and receives fixed pays floating. Not a hard and fast rule on this though

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