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xuzhengid

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tT
发表于 2007-5-7 16:14 | 只看该作者

请问percentage-of-portfolio rebalancing approach中为什么最优corridor的宽度与波

能力, 相关性
请问percentage-of-portfolio rebalancing approach中为什么最优corridor的宽度与波动性成反比，与相关性成正比，与风险承受能力是什么关系？

 

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aso2006

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发表于 2007-5-19 18:59 | 只看该作者

我觉得可以把corridor变换成rebalancing频度进行理解，corridor越宽，rebalancing次数越少

所以根据波动性越小和资产相关性越高时所需rebalancing次数越小，可以确定c宽度越大。

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