二级09年协会Mock 下午第49题:
请问正确答案是B吗?应该是A吧。若不是A,请解释一下。
后面第54题:
为什么用4.32%-3.9%?将Swap 的fixed rate 和swaption 的fixed rate 相减?
还有一个问题不在该模拟题中。书上说receiver swaption等同于call option,payer swaption=put option,为什么是这样呢?对于payer swaption holder来说,不是swap rate 上升对其有利吗?那么payer swaption不就等于call option 了么?
谢谢! |