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Beatnik

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tT
发表于 2013-8-19 13:00 | 只看该作者

再问下衍生工具的swap定价

不好意思，还是麻烦老师再详细解释一下notes121页第九题，如不求折现因子，在算出来swap rate=6.62%后，怎么计算此时swap 的value？
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IAmNeil

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发表于 2013-8-19 13:01 | 只看该作者
把每期的利息差用swap rate 6.62%折现即可

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