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Bluetick1010

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发表于 2013-8-20 11:35 | 只看该作者

credit risk in a foreign exchange forward contract

contract, exchange, foreign, forward, credit
credit risk in a foreign exchange forward contract：notes book4 p92中，value to the long的数值计算很容易，也很好理解，但是这个long side到底是long的分母货币还是分子货币？怎么搞清楚？谢谢老师

 

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former

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发表于 2013-8-20 11:35 | 只看该作者
通过currency forward公式算出来的value是分母（直接标价法下面，分母就是外币）的，然后可以换算成分子货币（本币）。

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