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发表于 2013-9-14 09:50 | 只看该作者

关于久期和收益率曲线的问题

哪位来给我说说，为什么久期不能计算yield-curve risk ,不是太能理解，麻烦哪位大师给我巩固下概念

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发表于 2013-9-14 10:07 | 只看该作者

当债券的收益率曲线发生平行移动时，用duration & convexity来衡量，他俩只能用来管理平行移动。当债券的收益率曲线发生非平行移动时，用key rate duration来衡量。所以，yield-curve risk不能用duration来衡量

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