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stockjaguar

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tT
发表于 2013-9-30 17:56 | 只看该作者

swap的问题

价值, receive
如果swap的价值告诉你是-46800
这个指的是pay fixed，receive floating的吧，不是特指针对某一方的吧

 

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apf陈老师

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发表于 2013-9-30 18:13 | 只看该作者
我大概知道你问的是哪个题目，但你推出的理解完全不正确。

价值是指 = 收 - 支

完全可能是收固定 支浮动，也可以是收浮动 支固定造成的。甚至可以是汇率互换的结果。

swap的价值，就是求valuation，总是先求出系数，然后按收减去支再乘以本金。如果是currency swap，那么仍然先求系数，然后乘以本金但要按新的汇率换算成同一个货币（答案要你求得的货币，或者本币），然后仍然按收减去支，求出valuation

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