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国米扇子

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tT
发表于 2014-5-5 22:56 | 只看该作者

level 2 note book4 example: present value of expected loss

expected, example, present
请问这个列子里的PV(risk) 是怎么算的？ 比如一年的情况，pv(risk)不应该等于30*exp(-1*0.23%)吗？为什么计算结果不对？后面concept checker 第七题也遇到了同一情况。

 

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mophic

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发表于 2014-5-9 21:22 | 只看该作者
这道题有问题的，计算pv of exp loss用的前面的公式 KPt(1-e^lamda*gamma*(T-t))

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国米扇子

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发表于 2014-5-10 17:07 | 只看该作者
回复 2# mophic


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