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可以回去翻一下 level 2 的 value of forward contract唷!

基本的forward valuation formula = spot rate - PV(forward price) = St - FP/(1+R)^(T-t)
t是目前日期,T是到期日期

遠期外匯的價值只是上述的變型而已
1. 因為外幣有外國的利率,所以St要做調整變成St/(1+Rf)^t,跟有現金股利的stock forward是一樣的道理
2. forward price的折現一樣用國內利率Rc
=> value of currency forward = St/(1+Rf)^t - FP/(1+Rc)^t

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