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nobleplato

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tT
发表于 2016-11-14 14:33 | 只看该作者

relating to "Shotfall risk" SFR

return, relating
Portfolio A has a SRF% of 1.3 with a threshold return of 2%. What is the shotfall risk for a threshold return of 2%?
answer is 9.68%

P233 no.29 in the book 1 of kaplan

想了解一下解题思路？好昏的感觉看答案

 

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