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[求助2010cfa level 2 notes1第232页自回归求助

看 2010cfa level 2 notes1第232页下半页的例题,产生疑问,请高手指点

倒数第二段说lnyt=b0+b1(lnyt-1)+b2(lnyt-4),此式 inclusion of a seasonal lag(即b2(lnyt-4),),does not result in an AR(2) model,
 

it results in an AR(1) model incorporating a seasonal lag term.
why?此处不理解。请高手给解释一下。


另此页中间 professor note:with an AR(1) model ,we lose one observation.  with an AR(2) model,we lose two observations

而对此例,若理解为AR(1),因 原始最早的obsevation是40,则新的obesevation 应为39,同231页的例子一样。
但 在233页中,新的observatio 竟然为38,

这样的矛盾,显然二种解释有一种是错误的, 到底以何为准?怎么理解?

先行谢过!!!

[此贴子已经被作者于2009-12-14 22:41:01编辑过]

好像38完全没有道理啊 帮顶

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