感谢老师，有两个数量经济学问题。 经济学, 感谢老师, 模型

sunwendy

二级，第一册教材习题。

P289页 18题 请讲解，为什么当residual value 减小 R平方会减小？ SEE会增大。  residual value 某种程度上不就是 SEE吗？

p381页 28题 请讲解。 用何种方式和参数判断回归参数模型的确定性，用何种方式和参数判断回归模型的确定性？

胡老师

能否将题目粘贴上来，这几天在外面手上没有教材。

sunwendy

明天我可以扫描一下。 顺便问一下，如果一个一介自回归模型AR（1） 存在季节性，那么加入滞后4季度相关参数之后，称为AR（2） 还是AR(4)?

sunwendy

如果胡老师身边有教材的时候再解答吧。那个题干很多。请胡老师先讲解：

判定一个模型的可信度步骤和使用参数分别是什么。

先是F检验、对于模型可靠度的检验即r检验，之后再对模型的参数b1检验？

多谢。

胡老师

可信性可以通过对单个的回归系数的ｔ检验，全局的F检验，以及R平方，包括异方差检验，共线性，等。