上一主题:question about Private Placement
下一主题:上海浦东考场可以申请换浦西吗?
返回列表 发帖

[CFA入门] 请教,NOTES 5,货币远期合同中的公式

请教大家一个问题,NOTES最后一本,28页,货币远期合同中多头一方的价值:

 

为什么前面是用St除以(1+外国货币的无风险利率)的(T-t)次方,

后面却是用FT除以(1+本国货币的无风险利率)的(T-t)次方呢?

 

我怎么觉得应该都是除以(1+外国货币的无风险利率)的(T-t)次方呢?因为多头的一方是在合同到期后用外国货币购本国货币,所以他应该一直持有的是外国货币啊,不是应该用外国货币的利率来折现么?

 

有哪位同学能指点我一下,多谢了!

[此贴子已经被作者于2010-5-10 22:41:15编辑过]

返回列表
上一主题:question about Private Placement
下一主题:上海浦东考场可以申请换浦西吗?