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kimi0409

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tT
发表于 2010-5-11 17:19 | 只看该作者

[教材、Notes、资料] L3 官方教材v4 151页第12题答案是不是错了？

教材
L3  官方教材 v4 151页第12题答案是不是错了？
怎么看都该选a啊

[此贴子已经被作者于2010-5-15 13:30:38编辑过]

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kimi0409

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发表于 2010-5-13 20:58 | 只看该作者
没人嘛？

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kimi0409

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发表于 2010-5-15 13:33 | 只看该作者
........

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minminmin

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发表于 2010-5-15 16:28 | 只看该作者

为啥选A呢？

要增加Duration就买interest rate futures...这个好像就是这么记的

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kimi0409

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发表于 2010-5-15 20:58 | 只看该作者
as per Q11, there will be downward shift in yield curve. to make money, we need to sell interest rate future. am i right?

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carissa24

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发表于 2010-5-25 18:12 | 只看该作者
楼上不用和Q11联系起来，单纯看Q12，他要买bonds,当然要买future contacts, 买了future contacts, 相应就增加duration了

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