关于自回归模型里的季节性 模型, 书, seasonal

rioliang

自回归模型必须是covariance stationary的前提才可以使用，

如果序列存在季节性，那么它不是covariance stationary的，

书上只提到了加进一个seasonal lag后，就可以正确使用这个模型了，

但是我不明白难道加进一个seasonal lag以后，这个序列就covariance stationary了么？

arabdopsis

 序列依然不covariance stationary；但是加进一个或多个lag 之后，autocorrelation 消失了，model可以正确使用了

viconia

如果按照b1是否等于1来判定，模型虽然存在季节性，但是mean reverting level不是infinite的，所以可以判定它是covariance stationary的？