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[讨论]L3三个组合的information ratio怎么算啊?

昨天题目里,1个被动投资加2个主动投资,求组合后的information ratio

active return=w1*return1+w2*return2+w3*return3 (其中return1=0)

tracking error=(w1*tracking error1)^2+(w2*tracking error2)^2+(w3*tracking error2)^2,然后再开根号 (其中tracking error1=0)

是这么做吗?大家选哪个?谢谢!

我是这么干的,选c

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[此贴子已经被作者于2010-6-8 11:11:58编辑过]

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同解

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对,0.75,这是最后一道题,刻骨铭心啊:-)

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大陆有这道题吗?

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有。0.75

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