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nickzhu

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tT
发表于 2011-4-6 13:47 | 只看该作者

询问一个利率年化的问题，急！！！

forward, interest, currency
Derivatives里的forward currency公式与Notes Book I里的interest rate parity算法不同。前者是365天的几何年化，而后者是360天的简单年化。
请问,考试时该用哪个？

 

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upupday

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发表于 2011-8-11 18:10 | 只看该作者
我也晕呢

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