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lovelesshi

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tT
发表于 2011-5-19 16:11 | 只看该作者

[求助]l1 notes volume 2 关于covariance的问题

股票, volume

page 75 no.23

covariance计算的时候，为什么给5个股票，但算E[(A-a)(B-b)]的时候除以的是4，而不是5啊~~

谢谢，谢谢啦

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Dartoflove

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发表于 2011-6-2 12:03 | 只看该作者
portfolio的实质就是从整体（证券市场）中选择出数个证券类型作为样本组合，因此在求方差的时候必然是样本方差。所以要减1

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