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Pimco周一下午晚些时候在其网站上公布的数据显示,以市值加权衡量,该公司截至4月底的美国政府相关债券空头头寸持仓比例达4%,高于3月底的3%,表明空头头寸持仓量增加。这一情况凸显出Gross看跌此类债券的立场,他一直对美国财政赤字和债务负担感到担忧。
Pimco旗下的Total Return基金(Total Return Fund) 2月份的美国政府相关债券空头头寸的持仓比例为零,而1月份的多头头寸持仓比例为12%。Total Return基金是全球最大的债券基金,旗下管理的资产总计2,407亿美元。截至4月底,Gross将现金以及现金等价物的持有比例从3月底的31%提高至37%。抵押贷款支持证券的持仓比重降至24%,3月份和2月份的比重分别为28%和34%。
然而短期来看,国债市场走势和Gross的押注背道而驰。美国国债收益率过去一个月中下降了30个基点左右,因为围绕美国经济实力的担忧加剧,这增加作为避险资产的国债对投资者的吸引力。
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