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银监会发布商业银行风险监管核心指标

银行监管需要标杆,如果缺乏科学的标杆体系,监管者就无法判断商业银行的风险程度,也就无法实施有针对性的分类监管。昨日,银监会在其新发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》中,流动性风险指标位列风险水平类指标中第一位,其余“三大风险指标”为:流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险。
银监会有关负责人近日就《核心指标》答记者问时称,流动性风险指标包括流动性比率、核心负债依存度、流动性缺口率。此外,信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度以及不良贷款率1个二级指标;市场风险指标为累计外汇敞口头寸比例、利率风险敏感度;操作风险指标为操作风险损失率;风险迁徙类指标为衡量风险变化,包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率,其中正常贷款迁徙率分为正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率2个二级指标,不良贷款迁徙率分为次级贷款迁徙率和可疑贷款迁徙率2个二级指标。
另外,一些指标体现了国际银行业监管的最新技术,比如风险迁徙、新资本协议中预期损失(EL)与非预期损失(UL)的概念。该人士还介绍,在指标及标杆选择上新增了核心负债依存度、流动性缺口率、外汇敞口头寸比例、利率风险敏感度、操作风险损失率以及所有迁徙类指标等13个指标,修改了授信集中度、授信关联度、不良资产率、不良贷款率、资本充足率、核心资本充足率6个指标,并根据银行业改革成果和进度调整了部分指标值。

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