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l2 mock pm 8

mock的下午第8道

公式很简单没问题,可问题是为什么不减去PVD呢

 我也有此疑问
等牛人解答

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QUOTE:
以下是引用sf3636在2011-6-2 23:54:00的发言:

mock的下午第8道

公式很简单没问题,可问题是为什么不减去PVD呢

是2011年的pm题么?因为用的是put-call parity的公式,直接用call+X/(1+r)t=put+S 即Call value = Short Bond + Put + Stock。

你把这个公式和计算forward的公式弄混了。计算forward的价钱时才先要减掉PVD

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谢谢~~~~~^_^

可是#62.g 里面就讲的是当标的资产CF有变化时,对期权价格的影响啊

 Co+X/(1+Rf)t=Po+So-PVCF

[此贴子已经被作者于2011-6-3 12:51:35编辑过]

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i do believe, the pv dividend should be include in the calculation

 

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同问阿

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put-call parity肯定是没问题的,不减pvd

只有远期版的平价公式才需要调整pvd

 

因为根据评价共识推导的过程,里面是不涉及未来股息的

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平价公式推导里面假设了未来没有cf产生。。。。cfa协会真不负责。。

真崩溃。。最后一天怎么过啊

[此贴子已经被作者于2011-6-3 22:22:38编辑过]

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