注册 登录
上一主题：Mock (AM) Q 20
下一主题：WC vs. NOA vs. Monetary
返回列表 发帖
mdfb79

Rank: 2

UID
223360 
帖子
220 
主题
60 
注册时间
2011-7-11 
最后登录
2014-8-2 
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2011-7-13 15:56 | 只看该作者

covered interest arbitrage

always, forward, interest, different, difference
is arbitrage profit calculated by the difference of the market forward price and the arb free forward price (x) the hedge size?

i do this, and i always arrive at different answers..

 

相关主题：

. Reading 61: Futures Markets and Contracts Los c~Q1-4

. 求助level2 Interest Rate Derivative Instruments里面call on LIBOR是什么意思？

. 请教level 1 有关derivative的一道问题

. 请问大家一道关于derivative的问题

. 求问 level 1 Econ 一道题

收藏 分享

返回列表
上一主题：Mock (AM) Q 20
下一主题：WC vs. NOA vs. Monetary